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什么是成交量加权移动平均线 (VWMA)?

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什么是成交量加权移动平均线 (VWMA)?

移动平均线(MA)是新手和有经验的交易者在技术分析中最常用的指标之一,因为它们使我们能够平滑数据并识别潜在的交易机会。

成交量加权移动平均线(VWMA)是一种对特定价格给予更多权重的均线。但是什么是VWMA指标?在这篇FXOpen文章中,我们将探讨这个主题,并看看一些如何在交易中解释和使用它的例子。

什么是成交量加权移动平均线?

与仅考虑定价数据的简单移动平均线(SMA)和指数移动平均线(EMA)不同,交易量加权移动平均线将交易量数据纳入MA计算中。它计算资产在指定时间段内的平均定价,根据其相应的交易量对每个数据点进行加权,这意味着交易活动较高的时期对 MA 值的影响更大。例如,如果周期第三天的交易量高于其他几天,则收盘价对平均值的影响更大。

这旨在提供更准确的市场趋势图景,因为交易量较高的时期在市场情绪方面被认为更重要。

VWMA 是如何计算的?

VWMA公式如下:

VWMA = (收盘价 x 交易量)总和 / 交易量总和

如上公式所示,计算涉及将每个时期的资产价格乘以其交易量。然后将这些值相加以查找累计总计。然后将该总数除以总体积。

像TickTrader这样的交易平台提供了一个自动计算的指标,您可以将其应用于图表,而无需手动进行计算。

VWMA vs VWAP vs SMA

SMA 是一个基本指标,计算为特定时期内价格的平均值,为每个数据点赋予相同的权重。VWMA增加了公式的交易量,使确定市场动量变得更加容易。因此,在交易活动频繁的时期,VWMA 比 SMA 更密切地跟踪价格;但是,在交易量较低的日子里,它的作用类似于 SMA。

成交量加权移动平均线经常与成交量加权平均价格 (VWAP) 混淆,但它们是两个创建和使用方式不同的独立指标。成交量加权移动平均线和VWAP之间的主要区别在于,VWAP最适合日内交易,因为它基于当天的平均价格(最高价,最低价和收盘价)乘以新一天开始的交易量。同时,VWMA只关注每个时期的收盘价和交易量。交易者通常使用VWAP来确定资产的交易价格是高于还是低于其平均价格。

如何在交易中使用VWMA

您可以通过多种方式使用该指标来帮助制定交易策略,包括跟踪定价和交易量之间的关系,确定与市场趋势相关的加权交易量,以及根据交易量突出显示信号。

一旦您确定了趋势,您就可以制定VWMA策略,以告知您如何管理您的交易头寸。

VWMA趋势交易

与其他移动平均线一样,VWMA 在上升趋势中低于价格,在下降趋势中高于价格。

例如,如果您发现看涨趋势 (1),您可以使用 VWMA 开立和管理多头头寸,在该线下方设置止损。此外,VWMA 可以充当追踪止损。如果价格下跌并且指标高于价格 (2),则表明动量正在减弱,您可以考虑退出交易。但是,确认每个信号至关重要,因为VWMA经常越过价格。

另一种选择是将同一时期的VWMA和SMA结合起来。如果SMA(灰色)突破VWMA(橙色)并且两个MA都低于价格,则表明多头的力量很高(1),并且价格更有可能上涨。相反,如果SMA跌破VWMA,而两条线都高于价格,则空头的力量更高,预计价格将下跌(2)。

特别考虑

有时SMA和VWMA彼此靠得太近,并且不断相互交叉,因此无法识别趋势。

重要的是,切勿使用单个指标来做出交易决策,而是比较不同的工具来确认趋势和交易信号。例如,如果您观察到 VWMA 趋势走高,您可以寻找烛台延续形态,例如锤子或看涨吞噬形态,以确认情绪。如果指标向下转,您可以寻找反转图表形态,例如头肩或看跌吞噬形态,以进行确认。

在上图中,价格形成了看跌的头肩形态,证实了趋势反转。

发现疲软趋势

VWMA可以识别趋势何时减弱。为了充分利用 VWMA,您可以将其与 SMA 一起使用,以突出显示交易信号。由于SMA不包括权重,通过比较两者,您可以看到不同交易量的影响。

SMA将提供一个基线,VWMA将作为一个更敏感的指标,突出市场情绪的变化。两条线之间的差距突出了权重效应。

这可以用同一时期的简单和成交量加权均线进行分析。当VWMA在上升趋势中低于SMA时,这表明多头很强劲。因此,当VWMA上升到SMA上方,但价格继续上涨时,价格很有可能会盘整一段时间或改变整体方向,因为VWMA表明多头缺乏交易量的支持(1)。相反,如果它在下降趋势中低于简单移动平均线,则表明空头缺乏支撑,价格可能很快盘整或上涨。

注意:移动平均线,无论其类型如何,都是滞后指标,因此它们提供延迟信号,不能仅用于识别价格变动。

带走

成交量加权移动平均线(VWMA)是一个强大的技术分析指标,它将交易量纳入定价数据,让交易者清楚地了解市场趋势背后的动能。交易者可以将该指标用于各种目的,包括确认趋势、寻找支撑和阻力以及发现交易背离。

通过将平均值与其他指标和价格行为信号相结合,交易者可以制定策略,帮助他们驾驭波动的市场。您可以开设一个FXOpen账户,学习如何在我们的实时图表上使用VWMA指标进行交易。