外汇平台 – 市场逆转和寿司卷形态 - Sushi Roll. 第2部分

本文是市场逆转和寿司卷形态的第二篇。外汇交易平台FXOpen提供复制交易服务。

测试寿司卷形态

这里对纳斯达克综合指数1990年至2004年14年期间的市场逆转位置进行了测试，以确定寿司卷形态是否有助于识别逆转。在排序两个重复的外部周（2 outside weeks），和两套每天10个条形图，信号频率较低，但证明更可靠。构建此图表包括使用四个连续的交易周，因此该模式从周一开始，平均需要四周才能完成。这种模式被视为内部/外部逆转 (RIOR - rolling inside/outside reversal)。

模式的每个两周部分（周线图上的两个蜡烛 - 相当于10个交易日）用矩形圈出。粉红色趋势线显示主导趋势。这种模式通常可证实趋势已改变，并将在趋势线中断后不久出现

当此形态形成，空单的止损(sell signal)可以放在该形态上方，多单的止损放在该形态下方(buy signal)。

该测试是基于与买入并持有的投资者相比，多单交易者如何通过内部/外部逆转（RIOR）开盘和平盘。尽管纳斯达克综合指数在2000年3月达到5132点（由于随后下跌近80%），但在1990年1月2日买入并持有至2004年1月30日测试期结束的投资者，仍将在3567个交易日（14.1年）内为此买入并持有投资者赢得1585点。投资者将获得10.66%的平均年回报率。

假设交易者在RIOR买入信号（形态的第21天）后的当天开盘时进入多头仓位，并在卖出信号后的当天开盘时卖出，将于1991年1月29日进入其第一个交易，并于2004年1月30日退出最后一个交易（测试终止）。这位交易者总共进行了11次交易，交易在市场上持续了1977个交易日（7.9年），或55.4%的时间段。

然而，这个交易者本可以做得更好，应总共获3531.94点，占买入并持有策略的225%。考虑到市场时间，使用RIOR策略的交易者的年回报率为29.31%，不包括佣金成本。