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随机震荡指标Stochastics:给出买入和卖出信号指标
本文是关于应用Stochastics的两篇博客的第一篇。外汇经纪商FXOpen提供微型账户。
20世纪50年代末,George Lane开发了随机震荡指标,这是一种衡量股票在一定时间段内收盘价与其价格区间之间关系的指标。迄今为止,随机指标仍然是一个常用技术指标,因为它相当容易理解,并且在指示买入或卖出证券时机的准确性方面有良好的跟踪记录。
价格行为
随机指标理论的前提是,当一只股票上涨,其收盘价往往在当天交易范围的顶端。例如,如果一只股票开盘价为10美元,交易价格低至9.75美元,高至10.75美元,然后当天收盘价为10.50美元,那么价格走势或区间将介于9.75美元(当天的低点)和10.75美元(当日的高点)之间。相反,如果价格向下移动,收盘价往往在当天交易范围的低位或接近低位。
随机指标用于显示资产何时进入超买或超卖状态。
14是时间模式中最常用的数字。根据分析师的目标,它可以表示日、星期或月。图表制作者可能想检查整个行业。对于一个行业的长期观点,图表编制者将首先查看整个行业14个月的交易区间。
随机指标被归类为振荡器,这是技术分析中使用的一个术语,用于描述在某个平均水平附近创建波动带的工具。其观点是,价格行为将趋向于受区间的约束,并随着时间的推移回归平均值。
相对强度指数(RSI)
这种振荡器的一个例子是相对强度指数 (RSI),这是一种用于技术分析的常用动量指示器,其范围为0到100。通常设置为20到80范围或30到70范围。无论你关注的是一个行业还是一个具体分析问题,将随机指标和RSI结合起来使用都是非常有益的。
公式
随机指标通过K线和D线测量。但我们密切关注的是D线,因为它将指示图表中的任何主要信号。在数学上,K线如下所示:
%K=100×CP−L14/H14−L14
其中:
CP=最近收盘价
L14=前14个交易日的最低价格
H14=前14个交易日的最高价格
更重要的D线的公式如下:
其中:
H3=前三个交易日中的最高价格
L3=同样前三天内的最低交易价格
我们列出这些公式只是为了说明该指标。今天的图表软件可完成所有的计算,使整个技术分析过程变得更加容易,普通投资者不必费心计算。