外汇交易公司 – 通过ACD系统发现突破. 第2部分

本博客是通过ACD识别突破的四篇系列博客的第二篇。外汇经纪商FXOpen提供ECN交易平台。

一个新系统的诞生

20世纪80年代初，Fisher在沃顿商学院读研究生。在研究一个交易系统时，他观察到开盘范围在确定一个交易日趋势方面的重要性。对原油来说 (此时的开盘范围为10分钟)，在17%至23%的交易时间内，开盘区间为当天的高点或低点。如果市场真正是随机的，并且由于交易日中有32个10分钟的时段，人们会预期1/16（或6.25%）（高点1/32，低点1/32）的时间中，开盘范围是高或低的。换句话说，如上述随机理论所假设的那样，如果市场运动真的是随机的，那么一个交易日开盘范围内，价格是高或低的时段是该预期的三倍以上 (17%至23%的时间内， 而不是6.25%)。Fisher仅是发现这个事实的人士之一。今天使用的许多交易系统依赖于开盘范围来提供方向偏差的线索。

以下是交易者在交易日中如何使用ACD系统。首先，他们在开市前一个小时左右对关注市场。这有助于他们感受一下世界各地的交易者在做什么。接下来，阅读大宗商品相关消息很重要。今天有哪些报告会对市场产生影响？例如跟踪欧佩克（石油输出国组织）会议，了解减产或增加生产配额的任何迹象、影响石油消费的北美天气预测、每周石油库存报告以及每周天然气储存数据。

市场开盘后，例如标普500指数交易者将跟踪市场开盘后的15分钟，这是上一篇博客示例中使用的开盘范围 (OR)，在当天的图表上，以水平线标记高位和低位。然后，该交易者等待A up或A down出现。在该示例中，指数超开盘范围之上移动，上升了三个点，引起A up。

交易者下一个止损令，并在A up位买入指数。止损将设置为低于开盘范围OR（B-exit: B退出点）的低值，这样，当交易者开始交易，如果市场朝预期的方向的反方向移动，超过此数值，他们将退出——最好将资金保留给其他交易日。如果交易继续在即日交易者所预期的方向上进行，他们将在接近收盘时退出交易。