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外汇跟单 – 镜像交易(Mirror trading)-第2部分.

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外汇跟单 – 镜像交易(Mirror trading)-第2部分.

镜像交易让交易者可在自己的外汇账户中复制其他投资者的交易,随着其质量近年来的提高,已成为外汇和股票交易者比较可接受的一个选项,或是一种提供交易策略参考的工具。外汇交易者需要选择国际知名经纪商的镜像交易。

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上一篇博客介绍了镜像交易的特点和优势。本博客从其他方面说明此交易方法。

镜像交易的局限性

策略的稳健性:一些镜像交易策略可能只在特定市场条件下提供良好的结果。例如,一种策略可能在趋势市场表现良好,但在区间波动市场表现不佳。投资者应在各种市场环境中测试策略的结果,以确保其稳健性。

风险评估:虽然很容易看出镜像交易账户是否产生了利润,但通常更难确定为获得利润而承担了哪些风险。例如,一项在过去12个月内回报率达到300%的策略最初看起来可能很不错,但对该策略的进一步分析可能会发现,为了实现这一结果,投资者必须承受80%的资本回撤。

最大回撤(maximum drawdown-MDD)是在达到新峰值之前,从投资组合的峰值到低谷的最大观测损失。最大回撤是特定时间段内下行风险的指标。其公式为:

涉及“镜像交易”的违规行为

2017年,德意志银行因被称为“镜像交易”的交易,被纽约金融服务部罚款4.25亿美元,被金融行为管理局(英国监管机构)罚款1.63亿英镑。然而,这一提法并非指交易策略方面镜像交易,而是指一种洗钱方式。

俄罗斯股票通过莫斯科的德意志银行(用卢布)买入,同样的股票也被出售给伦敦的德意志银行。这有效地创造了一条持续数年的洗钱渠道。尽管财务报告中用词不当,但这种违规行为不应与合法的镜像交易相混淆。