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虽然这不是交易中最迷人的方面，但回溯测试对于开发成功的加密货币交易策略至关重要。在本文中，我们将探讨回测的重要性、其优点和缺点，以及可用于回测您的加密技术的不同方法。
回测是一种通过使用历史价格数据模拟其性能来评估加密交易策略有效性的方法。这个过程帮助交易者了解他们的策略在过去的表现如何，为未来取得积极结果的可能性提供有价值的见解。
通过分析大量加密货币回测数据的策略结果，交易者可以识别潜在的优势和劣势，微调他们的系统，并最终建立对决策过程的信心。从本质上讲，回测是一种无风险的方式，可以在动荡的加密货币市场中部署真实资本之前评估和完善交易策略。
回溯测试有几个优势，可以帮助提高您的交易业绩和对您的策略的信心。以下是交易者回测您的交易策略的四个主要原因。
使用历史数据查看您的策略的执行情况可以让您为实时交易做好准备。与其一头扎进市场，不如花时间通过回溯测试了解你的策略是如何真正运作的，这将使你能够做出改进并找出你的知识中的任何差距。
与其他形式的测试一样，回测可以降低您的整体风险。交易的主要风险是损失来之不易的资金。回溯测试可以帮助加深您的理解，并首先确定您的策略是否有效，从而减少损失资金的机会。
回溯测试过程让您接触各种市场条件和情况，概述您的策略在不同情况下的表现。因此，您可以更加信任您的交易策略，并获得持续执行交易所需的信心。
研究历史数据可以揭示市场中与您的策略直接相关的重复模式，有助于激发新的想法和方法，从而增加您成功的机会。
回测加密交易策略有两种主要方法：手动和自动。每种方法都有独特的优点和缺点，因此选择正确的方法取决于您的偏好、技能和可用资源。
手动回测涉及用您自己的眼睛检查历史价格数据并应用您的交易策略来查看它在过去的表现。这种亲身实践的方法要求您滚动浏览图表、识别交易设置并手动计算每笔交易的损益。以下是执行手动回测的方法：
1. 打开您首选的加密资产图表，并按照您的策略进行设置。这可能意味着初始化您的策略使用的任何指标、设置时间范围或突出显示特定区域。
1.1. 在此示例中，我们在 1 小时图上使用简单移动平均线 (SMA) 交叉策略，在 20 周期 SMA 穿过 50 周期 SMA 时进入和退出交易。
2. 在您的图表上找到合适的位置开始回测。目标是在覆盖大量数据和不使过程因数据过多而变得笨拙之间取得平衡。20-30 个设置的足够价格行动是一个很好的起点。
3. 按烛台移动图表烛台。换句话说，观察图表的最右侧并缓慢向前移动。在大多数交易软件中，这可以通过点击键盘上的右箭头键来完成。
4. 确定符合您的策略的交易设置，了解您的规则并旨在复制您进行真实交易的方式。
4.1. 在这里，我们会在记录进入和退出之前寻找交叉点。
5. 记录结果。如果需要，这可以用笔和纸来完成，但电子表格通常是最好的选择。电子表格可让您轻松计算利润/亏损比率、平均风险/回报比率和其他统计数据。最好在设置、日期和时间、屏幕截图以及其他必要数据（如利润和损失）的旁边加上几句话。
6. 重复该过程，最好至少进行 20-30 次交易，以收集合适的数据样本。将其扩展到 50-100 笔交易几乎没有任何不利之处，尽管您可能希望将其分解为多个回测会话。
人工回测涉及交易心理要素，可以帮助您更快掌握心理陷阱。但是，这可能很耗时，而且您可能会犯一些错误，从而影响您的结果。
自动回测通过使用技术来测试您的交易策略来简化流程。这种方法通常需要编码并将您的策略应用于历史数据，从而允许软件自动计算结果。自动回测的工作方式与手动回测类似，主要区别在于技术提供的速度和便利性。
希望自动进行回测的交易者可以使用许多途径。流行的 MetaTrader 4/5 平台具有回测功能， FXOpen的原生TickTrader平台也是如此。
专用的加密货币回测平台，如 Cryptohopper，可以为加密货币交易者量身定制体验，甚至可以消除编写策略代码的需要。这些无代码加密货币回测平台可能不如编码解决方案通用。
要执行自动回测，您需要选择时间范围、交易资产和策略，就像手动回测一样。然而，整个过程是自动执行的，使您能够更有效地评估您的策略在大型数据集上的表现。自动回测的主要挑战是拥有编写策略所需的技能或聘请有能力的人的资源。
虽然回测您的加密货币交易策略可以提供有价值的见解，但请务必记住，该过程存在一些局限性。
仅仅因为一个策略在过去表现良好并不意味着它在未来会继续如此。随着新趋势的出现或市场动态的转变，曾经盈利的策略可能会变得不那么有效。这就是为什么使用模拟账户进行前向测试是确认您的策略有效性的一种方式。
过度拟合在自动回测中是一个更大的问题，尽管它确实适用于手动测试。过度拟合意味着调整您的策略以在历史数据上产生最佳结果，并假设这些是未来性能的完美参数。虽然进行一定程度的修补可能是一件好事，但过多的修补可能会给您的系统结果留下错误的印象，并导致挫败感和潜在的损失。
加密市场以波动着称，比特币的表现和整体市场情绪严重影响许多加密货币的价格。与其他资产类别相比，这可能使得在各种条件下识别一致的模式或制定有效的策略变得更加困难。
使用手动还是自动回测取决于您的个人需求、偏好和资源。选择您的回测风格时，请考虑这些因素。
手动回溯测试可能非常耗时，尤其是在您分析大量数据或处理多个时间范围时。如果您可用于回测的时间有限，则自动回测可能是更有效的选择。
自动回测需要编码知识或接触可以帮助创建必要软件的人。如果您不熟悉编码或无法获得帮助，手动回测可能更合适。
手动回测可以帮助您更好地了解您的交易心理和对市场走势的情绪反应。这种方法可能有助于改善您在实时交易时的决策过程。
自动回测可以快速准确地处理大量数据，最大限度地降低人为错误的风险。如果您正在寻找对策略性能的更精确和客观的评估，自动回溯测试可能是更好的选择。
最终，手动和自动回测之间的选择将取决于您的具体需求和情况。您甚至可能会发现结合使用这两种方法有助于更深入地了解您的策略绩效。
总而言之，回测是任何希望制定和改进交易策略的加密货币交易者的必备工具。这可能看起来很艰巨，但您的交易表现会为此感谢您。
虽然这些技巧是针对加密货币量身定制的，但它们在很大程度上可以应用于您喜欢交易的任何资产类别，例如外汇、股票和大宗商品。完成回测后，您可以开设一个 FXOpen 账户以进入这些市场、先进的TickTrader平台等。或者，如果您希望开始对您的策略进行前向测试，您可以开设一个免费的模拟账户。祝你好运！
在 FXOpen UK 和 FXOpen AU，加密货币差价合约仅适用于根据 FCA 规则分别归类为专业客户和根据 ASIC 规则归类为专业客户的客户进行交易。它们不适用于零售客户的交易。
本文仅代表以 FXOpen 品牌运营的公司的意见。它不应被解释为对以 FXOpen 品牌运营的公司提供的产品和服务的要约、招揽或推荐，也不应被视为财务建议。
