什么是“休息-重测”策略以及它是如何运作的

• 了解休息和重新测试策略
• 交易者如何在交易中应用突破和回测策略
• 中断和重新测试策略：示例
• 交易者如何确认突破和回测策略？
• 休息和重新测试策略的优势
• 休息和重新测试策略的缺点
• 底线
• 常问问题

交易者广泛使用各种策略作为结构化的入场和出场方法。其中最流行的策略之一是基于支撑位和阻力位的突破回测策略。本文将解释该策略的核心原理、运作方式，并提供实际案例。

了解休息和重新测试策略

突破回测策略的核心在于识别价格图表上的关键支撑位和阻力位。当价格突破支撑位或阻力位时，预示着市场情绪可能发生转变。例如，如果一只股票突破阻力位，则表明买盘兴趣增加。交易者随后会观察价格是否会回落到这个新突破的水平——这在交易中被称为回测。在回测过程中，之前的阻力位会转变为支撑位，为希望顺势而为的交易者提供更具吸引力的入场点。

这种策略非常适合趋势市场，在趋势市场中，价格会持续朝一个方向波动。它允许交易者利用市场动能，同时控制入场时机。

交易者如何在交易中应用突破和回测策略

实施突破-回测策略包含一系列清晰的步骤，交易者需要遵循这些步骤来识别并应对潜在的市场波动。以下是该策略的典型运作方式：

1. 确定关键层级

交易者首先要在图表上找出重要的支撑位和阻力位。准确识别这些价位至关重要，因为它们构成了交易策略的基础。

2. 监测突破

一旦关键价位确定，交易者就会密切关注价格是否会突破这些阻力位之一，以顺应整体趋势。当价格果断地突破阻力位或跌破支撑位时，就会发生突破，通常伴随着成交量的激增。成交量的激增表明市场兴趣增强，并能验证突破的有效性。

3. 等待复测

突破之后，价格通常会回落测试突破点位。例如，如果价格突破阻力位，则可能会回落至该阻力位，此时该阻力位就变成了支撑位。这一回测阶段至关重要，因为它能对突破的强度进行二次确认。

4. 确认复测结果

在回测阶段，交易者会寻找确认信号来确保突破的真实性。这些信号可能包括特定的K线形态，例如锤子线或吞没形态，以及持续的高成交量。确认信号表明新的支撑位或阻力位将有效守住，从而增加趋势持续的可能性。

5. 进入贸易领域

确认信号到位后，交易者通常会入场，试图顺势而为。他们可能会将止损单设置在略低于新支撑位（向上突破的情况下）或新阻力位（向下突破的情况下）。

6. 贸易管理

交易管理包括根据之前的价格走势（例如重要的波动点）设定目标水平，并随着交易的进行调整止损单。

中断和重新测试策略：示例

请看这张欧元/美元15分钟图表，图中显示出明显的下跌趋势。50周期指数移动平均线（EMA）向下倾斜，价格通常位于其下方，这凸显了该趋势。近期，价格在高于平均水平的成交量下跌破了关键支撑位，这表明现在是时候应用突破后回测策略了。

在这种情况下，需要关注两个支撑位。第一个是更重要的支撑位。在这个价位进行交易可以让交易者快速入场，但风险回报比也相对较低。

第二个支撑位位于近期短暂回调范围内。该支撑位可能提供更有利的风险回报比，但价格回调幅度可能不够大，从而导致交易者错失良机。

入场点由一根影线长于实体的K线（30分钟图表上的针形K​​线）确定，这表明市场在重新测试第二个被突破的支撑位时，上涨趋势受到阻碍。一旦这根K线收盘，交易者即可下市价单。

止损位通常会设置在最近一个主要高点上方或50周期指数移动平均线（EMA）上方，具体取决于个人的风险承受能力。止盈目标可以设定在1:3的风险回报比，或者下一个重要的支撑位，因为预期价格可能在该位置反转。

交易者如何确认突破和回测策略？

突破重测策略交易需要整合其他工具和技巧来优化交易决策。以下是交易者会考虑的几种方法：

1. 纳入其他指标

使用相对强弱指数 (RSI)或移动平均收敛/发散指标 (MACD)等突破和回测指标可以提供有价值的信息。例如，在下跌突破期间，RSI 跌破 70 可能表明动能减弱，从而支持回测。同样，MACD 向上穿过信号线或 MACD 柱状图向上突破 0 可以确认上升趋势的强度，有助于更精准地找到入场点。

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2. 多时间框架分析

分析不同时间周期的图表有助于更全面地了解市场。如果在4小时图上观察到突破，而日线图上也显示出强劲的趋势，则可以进一步确认突破。这种跨时间周期的一致性提高了交易设置的可靠性。

3. 利用斐波那契回撤

突破之后，价格通常会回落到之前的最高低点区间，但并非总是回落到最高点。将斐波那契回撤应用于突破的高点/低点（看跌突破时为高点，看涨突破时为低点）以及新的低点或高点，有助于识别强劲的回测点，尤其是在 38.2%、50% 和 61.8% 的斐波那契水平。

4. 融入基本面分析

将技术突破与基本面因素（例如经济报告或新闻事件）相结合，可以增强策略的有效性。例如，与利好经济数据相吻合的突破更有可能延续新的趋势。

休息和重新测试策略的优势

突破和回测策略具有以下几个优点，使其成为最受欢迎的交易方法之一：额外确认：回测可以作为突破的额外验证，增强交易者对其入场决策的信心，并减少犹豫。

• 强有力的风险管理：根据回测水平设置止损单可以提供明确的风险边界。

• 与市场趋势保持一致：这种策略自然而然地使交易与当前市场趋势保持一致。通过顺势突破进行交易，交易者可以利用持续的市场行情获利。

• 跨市场适用性强：突破回测策略可应用于多种金融工具，包括外汇、股票和大宗商品。其适应性强，使其成为各种交易环境中的宝贵工具。

• 可扩展性和灵活性：该策略可以适应不同的时间框架和交易风格，因此在寻求实施一致方法的短期和长期交易者中都很受欢迎。

休息和重新测试策略的缺点

虽然突破和回测策略可能是一种强大的工具，但交易者在实施该策略时可能会面临一些挑战：

• 假突破：并非每次突破都会带来持续的趋势。有时，价格突破支撑位或阻力位后不久就会反转。识别这些假信号至关重要，可以避免进入可能迅速逆转的交易。

• 市场状况：理论上， 这种策略在趋势行情中更为常见。在横盘整理或波动剧烈的市场环境中，突破的可靠性会降低，从而难以区分强劲的价格走势和随机波动。

• 把握回测时机：准确判断价格何时回测突破位可能颇具挑战性。过早入场可能使交易者面临更高的风险，而等待时间过长则可能导致错失交易良机，因为回测可能并未如预期发生。

• 过度依赖确认信号：虽然RSI或MACD等辅助指标可以为策略提供支持，但过度依赖这些工具会使决策复杂化。交易者需要权衡多种信号，避免被其淹没或困惑。

• 情绪自律：在回测期间保持自律至关重要。如果市场出现意外波动，交易者可能会感到压力，急于采取行动，从而导致冲动决策，偏离其交易计划。

底线

这种策略为突破和回测交易提供了一种结构化的方法。了解价格突破后的走势有助于交易者做出更明智的决策。突破回测策略的一大优势在于其适用范围广泛，可应用于不同的市场和时间框架。然而，交易者需要注意的是，突破回测交易需要考虑市场状况并进行谨慎的风险管理。

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常问问题

交易中的回测是什么？

当价格在首次突破后回落至先前突破的支撑位或阻力位时，就会发生回测。回测有助于确认突破的强度，从而帮助交易者判断新趋势是否会延续，或者突破是否为假突破。

什么是中断测试和重新测试策略？

突破回测策略是指识别关键支撑位或阻力位的突破，然后等待价格回落至该水平。交易者利用这种回测作为入场确认信号，旨在顺应新的趋势。

我的策略可以回测多少次？

回测通常会在不同的市场状况和时间框架内进行广泛测试。理论上，交易者至少需要对一种策略进行100笔交易的测试，才能了解其在各种情况下的表现。

市场总是会进行回测吗？

不，市场并非总会重新测试突破后的价位。虽然重新测试很常见，但并非必然发生。交易者在使用突破-重新测试策略时，通常会结合其他确认信号，并做好应对两种可能性的准备。

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