什么是相对强弱指数？它可以帮助您进行交易吗？

相对强弱指数是最常见的振荡指标之一。与其他动量指标相比，许多交易者更喜欢它，因为它提供了大量信号，并且可以在不同的时间范围内用于各种资产，其设置略有变化。在本FXOpen指南中，您将学习如何计算RSI并将其用于交易策略。

相对强弱指数是什么意思？

相对强弱指数（RSI）是一个动量指标。它是由J. Welles Wilder Jr.开发的。1978年，他在《技术交易系统的新概念》一书中首次提出了这一观点。该指标是通过衡量近期价格变化的速度和幅度来识别超买和超卖市场状况的工具而引入的。今天，交易者使用它来识别背离、买入和卖出信号以及趋势。

怀尔德开发了其他一些流行的技术分析指标，包括平均真实范围（ATR），平均方向运动指数（ADX）和抛物线停止和反向（抛物线SAR）。

它是什么样子的？

RSI 是一个振荡器，这意味着它绘制在价格图表下方，因此它不会与价格本身相互作用。它只包括一条在 0-100 范围内移动的线。

一个常见的问题是，“股票图表中的 RSI 是什么？这与商品、货币对和加密货币*图表相同。您可以在下面找到亚马逊股票和欧元/美元对图表中的 RSI 示例。

如何计算 RSI

计算 RSI 非常困难。幸运的是，您不需要手动执行此操作，因为它是大多数交易平台中实施的标准指标之一。例如，您可以使用TickTrader检查RSI，而无需进行复杂的计算。

但是，有必要了解指标的衡量方式，以了解哪些指标会影响其性能。

公式为：

最受欢迎的 RSI 周期是 14，这意味着其值基于最近 14 个周期的收盘价，与时间范围无关。我们将在示例计算中使用此周期。

第 1 步：平均收益和平均损失

要计算平均收益和损失，您需要计算上一期间的价格变化。

注意：如果当前价格高于前一个价格，则需要将增益添加到总增益变量中。如果价格从上一期间下降，则需要将该数字添加到总损失变量中。

计算所有 14 个周期的变化后，您需要将收益相加并除以 14，然后将损失相加并除以 14。

步骤 2：计算相对强度 （RS）

RS = 平均收益 / 平均损失

要计算相对强度，您需要将平均收益除以平均损失。

第 3 步：计算 RSI

现在您已经计算了 RS，您可以继续使用 RSI 值。为此，您需要将 1 加到 RS，将 100 除以总和，然后从 100 中减去结果。

相对强弱指数 = 100 – 100 / （1 + RS）

如何解释 RSI 指标

除了识别高估和低估的资产外，振荡器还帮助交易者确定趋势逆转和修正性回调。此外，您可以使用 RSI 指标获得买入和卖出信号。

相对强弱指数：超买/超卖条件

想学习如何读取 RSI 指标吗？常见的规则是，当振荡器低于 30 时，资产超卖，因此预计价格很快就会上涨。相反，当价格升至70以上时，资产超买，价格应该很快就会下跌。交易者通常在振荡器升至30以上时买入，在振荡器跌破70时卖出。

尽管如此，重要的是要记住，特定水平的交叉实际上并不意味着价格会立即反转。

在英镑/美元货币对的日线图上，相对强弱指数于22月4日进入超卖区域，在15月<>日离开了一段时间，但直到<>月<>日才回到超卖区域并继续向上移动。

此外，当使用超买/超卖信号时，交易者请记住，他们可以预测即将到来的修正，而不是趋势逆转。英镑/美元货币对处于强劲的下降趋势中，RSI仅提供了短期修正的信号。

为了区分修正和反转，交易者将 RSI 与其他工具相结合。简单移动平均线和指数移动平均线的交叉可以确认趋势的变化。

在下图中，RSI在30月28日突破了1水平。交易者可以使用尾随止盈订单做多。在MA/EMA交叉发生（2）后，交易者可能会追踪止盈目标。另一种选择是将止盈目标置于最接近的阻力位 （<>），并等待交叉确认反转信号。确认后，交易者可以开立另一个买入头寸并推动上升趋势。

分歧

使用 RSI 的另一种选择是寻找指标和价格图表之间的背离。规则是：

定期背离：

• 乐观。当价格向下移动，形成较低的低点，但相对强弱指数以较高的低点向上移动时，预计价格将上涨。
• 看跌。当价格上涨，形成较高的高点，但相对强弱指数随着较低的高点而下降，预计价格将下跌。

隐藏的背离：

• 乐观。当价格以较高的低点上涨，但相对强弱指数以较低的低点下降时，交易者预计价格会上涨。
• 看跌。当价格以较低的高点下跌，但相对强弱指数以较高的高点向上移动时，交易者认为价格将下跌。

在下面的 RSI 示例图表中，指标和价格形成了规律的看跌背离。结果，价格下跌（1）。

然而，在下跌之前还有另一个分歧，价格下跌很快（2）。这突出了与RSI背离可能提供的错误信号相关的风险。为了限制此类风险，交易者可以实施趋势强度指标，例如平均方向指数，或显示趋势变化的工具，例如移动平均线，如上例所示。

故障摆动

交易者可以考虑的另一个信号是RSI的失败波动，它预测了强劲的趋势逆转。虽然这比其他的不太常见，但交易者可以将其添加到他们的工具列表中。

该理论表明，交易者不考虑价格行为，而是只看指标。

• 看涨反转。当 RSI 跌破 30，离开超卖区域，跌至 30 但没有越过它并反弹，继续上涨时，趋势可能会转为看涨。
• 看跌反转。当 RSI 进入超买区域，突破 70 并返回 70 但反弹并继续下跌时，趋势可能会逆转。

在上图中，RSI交易指标跌破30，离开超卖区域，并重新测试30水平（1）。与此同时，价格形成底部，下降趋势反转向上（2）。

失败波动在短期时间范围内更为常见，并不总是预测趋势逆转。因此，交易者将 RSI 与趋势和交易量指标相结合。

趋势识别

RSI 可用于识别趋势方向。康斯坦斯·布朗（Constance Brown）是多本关于交易的书籍的作者，她在《交易专业人士的技术分析》一书中指出，RSI指标不会在0到100之间波动。在看涨趋势中，它在40-90范围内移动。在看跌趋势中，它在 10 到 60 之间波动。

为了确定趋势，交易者会考虑支撑位和阻力位。在上升趋势中，40-50区域作为支撑。在下降趋势中，50-60 区间充当阻力位。

在上图中，RSI 保持在 40 以上，因为价格处于稳固的上升趋势中。一旦跌破40-50支撑位（1），趋势就发生了变化（2）。

但是，可能存在不正确的信号。在下图中，RSI两次跌破支撑位，但趋势没有改变。

范围可能会因趋势强度、价格波动和 RSI 周期而异。

RSI 和简单移动平均线

通常，RSI 指标由一条线组成。但是，该指标存在变化。它可以与简单的移动平均线结合使用。移动平均线通常与 RSI 具有相同的周期。

规则是：当 RSI 跌破 SMA 时，价格应该下跌 （1）。当 RSI 高于 SMA 时，价格预计将上涨 （2）。

但是，有一些方面需要考虑。首先，交易者避免在区间市场中使用 RSI/SMA 交叉信号，因为线彼此靠近并一直交叉，提供许多虚假信号。其次，十字架并不能决定上升或下降的周期。交易者使用其他工具来识别价格可能转向的位置。

如何将相对强弱指数与其他指标一起使用

交易者可以制定自己的策略，并决定哪些指标组合最适合他们。但是，您可能需要参考一些标准建议。

相对强弱指数和平滑异动基因指数

RSI 和 MACD（移动平均收敛散度）是振荡指标。但是，它们以不同的方式测量动量，这使得一个人可以确认另一个人的信号。通常，交易者会寻找 RSI 超买/超卖信号和 MACD 背离。例如，当 RSI 处于超卖区域但 MACD 与价格图表有看涨背离时，交易者认为这是对即将到来的价格上涨的确认。

RSI 和移动平均线

早期信号是 RSI 指标的局限性之一。因此，交易者经常将它们与滞后的技术分析工具相结合。指数移动平均线 （EMA） 是其中一种选择。交易者将两个不同周期的 EMA 添加到图表中，并等待交叉盘以确认 RSI 提供的趋势反转信号。

RSI：好处

相对强弱指数是一个有用的工具，因为它提供：

• 众多信号。 RSI 提供不同的信号，因此具有不同交易方法的交易者可以将其添加到他们的工具列表中。
• 众多资产和时间框架。它的优点之一是您可以在任何资产的任何时间范围内使用 RSI。RSI 在股票中代表什么？它在外汇、商品和加密货币*市场中所代表的东西相同。
• 单纯。 尽管信号范围很广，但很容易记住它们。如果您熟悉其他振荡器，例如随机振荡器，您将很快学会如何使用 RSI。
• 标准设置。 虽然您可以更改 RSI 的周期，但其 14 的标准周期对许多交易策略有效。
• 工作信号。 RSI 是最受欢迎的交易工具之一，因为它的信号是可靠的。但是，可靠性取决于交易者的技能和市场条件。

RSI：限制

尽管 RSI 是一种功能性工具，但交易者应考虑一些陷阱以提高其有效性。

• 在趋势反转方面较弱。 该指标在发现趋势反转时可能会提供早期信号。
• 错误信号。 相对强弱指数在区间市场中不是很有效，因此可能会提供错误信号。

结语

相对强弱指数是一种流行的技术分析工具。对于具有任何经验水平和任何交易方法的交易者来说，它都是有效的。但是，在真正起作用之前，需要时间来调整它以适应您的交易策略。您可以免费使用TickTrader平台来测试指标。当您有信心时，您可以开设一个FXOpen账户进入真实市场。

*在FXOpen UK和FXOpen AU，加密货币差价合约仅供分别根据FCA规则归类为专业客户和根据ASIC规则归类为专业客户的客户进行交易。它们不可用于零售客户的交易。