您现在的位置：首页 > 新闻中心
均值回归是金融市场中的一个重要概念，为交易者提供了利用长期平均价格波动的机会。本文解析了均值回归，并探讨了三种关键交易策略，并通过特定指标来微调进入和退出点。
均值回归是一种理论，表明资产价格和历史回报最终会恢复到其长期均值或平均水平。这个概念广泛应用于股票市场、商品和外汇交易。这个想法是，显着偏离历史平均水平的资产可能会恢复。交易者经常使用均值回归交易系统来利用这些偏差。
外汇均值回归尤其令人着迷。随着时间的推移，货币对往往会围绕一个中心点振荡，从而提供大量的交易机会。这一概念依赖于两个核心假设：市场长期稳定，暂时的干扰会自我纠正。然而，重要的是要记住均值回归并不是万无一失的。市场条件发生变化，资产保持偏离状态的时间可能比人们预期的要长。
现在我们已经对均值回归有了基本的了解，让我们深入研究三种不同的均值回归交易策略。如果您想继续了解，请前往FXOpen 的免费TickTrader平台以访问此处讨论的工具。
10 周期 RSI 均值回归交易策略涉及相对强弱指数 (RSI)，这是一种衡量价格变动速度和变化的动量振荡器。对于此策略，交易者通常将 RSI 设置为 10 个周期设置，并将超买和超卖限制分别设置为 80 和 20。通过关注较短的时间间隔，该策略旨在捕捉价格的快速反转。
交易者可能期望 RSI 达到或超过 80（超买）或降至 20 或更低（超卖）。达到这些水平后，他们通常会等待 RSI 回到 80 以下或 20 以上，然后再进行交易。
一种常见的方法是将止损设置在入场点上方，以最大程度地减少潜在损失。
当 RSI 达到 50 的中点时，交易通常会结束。这通常表明资产已恢复到其均值，实现了策略的主要目标。
该策略将斐波那契回撤水平与固定范围成交量配置文件 (FRVP)相结合，以确定有效的入场点和出场点。斐波那契回撤是一种工具，可识别价格在回调期间可能反转的潜在水平。在这里，交易者关注三个关键的回撤水平：38.2%、50% 和 61.8%。
另一方面，固定范围交易量概况揭示了特定范围内交易量最高的位置，表明了价值区域。交易者将最大的节点视为一个价值区域，通常充当强大的支撑或阻力位。
交易者经常寻找既定的趋势，通常以同一方向建仓。
突破后，他们通常等待回调至与 FRVP 确定的价值区域一致的斐波那契水平。
止损通常设置在下一个最接近的斐波那契回撤位之上，以防止意外的逆转。
利润通常是在最近的显着高点或低点（通常是引发逆转的点）获取的。
在此策略中，成交量加权平均价格 (VWAP)与移动平均收敛分歧 (MACD) 一起使用。VWAP 作为基准，根据每个价格水平的成交量计算平均价格。由于该指标对即时价格和交易量变化的响应能力，因此通常用于日内交易。
另一方面，MACD 是一种趋势跟踪动量指标，有助于表明潜在的价格反转。由于 VWAP 的日内性质，该策略特别适合日内交易，使交易者能够利用相当快的均值回归价格变动。
交易者经常监控价格在视觉上似乎超出 VWAP（高于或低于 VWAP）的情况。
MACD 交叉是可能入场的提示，表明价格可能会回归 VWAP。
通常，止损设置在最近波动点之外，以降低风险。
当价格达到成交量加权平均价格时，通常会平仓。
如果价格在交易日结束前未触及 VWAP，交易可以在交易日结束前重置 VWAP 时平仓。
虽然上述策略在交易者中很受欢迎，但在均值回归领域还有其他指标值得考虑。
总之，均值回归交易策略为交易者提供了利用偏离长期平均水平的价格变动的有趣途径。尽管所讨论的策略很稳健，但它们绝不是详尽无遗的。要深入研究这些和其他交易策略，请考虑开设 FXOpen 账户，您可以在其中访问大量高级工具和分析，以帮助您进行交易。祝你好运！
本文仅代表以 FXOpen 品牌运营的公司的意见。不得将其视为对以 FXOpen 品牌运营的公司提供的产品和服务的要约、招揽或推荐，也不得将其视为财务建议。
