如何使用 VWAP 指标进行加密货币日间交易

VWAP 指标长期以来一直是日内交易者的最爱。随着加密货币交易量的增长，一些人开始使用 VWAP 来帮助他们破译这个动荡的市场。在本文中，我们将解释 VWAP 是什么、如何使用它，并提供两种您可以立即开始使用的策略。让我们开始吧！

什么是成交量加权平均价格 (VWAP)？

成交量加权平均价格 (VWAP) 是金融市场中一种流行的技术指标，可提供对特定时间段内证券平均价格的洞察。与仅关注价格的传统移动平均线不同，VWAP 结合了价格和交易量数据以更全面地了解市场活动。

VWAP 的强大之处在于它作为评估贸易效率的基准的作用。交易者经常将他们执行的交易价格与指标进行比较，以确定他们在指定时间段内是否以相对于资产平均价格有利或不利的价值买入或卖出。高于 VWAP 的头寸表明价格高于该时期的平均市场价值，而低于 VWAP 的交易表明价格较低。

如何计算 VWAP

要计算 VWAP，请将资产的典型价格乘以该价格的交易量，将所选时间段内的这些值相加，然后除以该时间段内的总交易量。该计算强调交易量较高的价格，因为它们代表更重要的市场活动。VWAP 的公式为：

在哪里：

• 典型价格：资产在给定时间段内的最高价、最低价和收盘价的平均值
• 交易量：特定时期交易的资产数量
• Σ：指定时间段内值的总和。随着新数据的出现，该数字将发生变化。

将 VWAP 与加密货币一起使用

那么交易者如何使用 VWAP 指标进行加密呢？以四种方式：评估公允价值、市场情绪和趋势、支撑和阻力水平以及入市质量。

公允价值

该指标的主要用途之一是评估资产的公允价值。通过将资产的当前价值与其 VWAP 进行比较，交易者可以确定该证券的交易价格是高于还是低于公允价值。

当前价格高于 VWAP 可能表明证券被高估，而当前价格低于 VWAP 可能表明被低估。有了这些信息，我们就可以做出明智的决定，例如根据与 VWAP 的偏差建立多头或空头头寸。

市场情绪和趋势

它还可以阐明加密货币市场的情绪和趋势。如果资产的当前价格始终高于其 VWAP，则可能表示看涨情绪和潜在的上升趋势。相反，如果当前价格持续低于该价格，则可能预示着看跌情绪和潜在的下跌趋势。

交易者可以使用这些信息来识别市场趋势并相应地调整他们的策略。例如，在牛市中，交易者可能会在价格接近 VWAP 时寻找买入机会，而在熊市中，交易者可能会在价格接近指标时寻找卖出机会。

支撑位和阻力位

VWAP 有助于确定支撑位和阻力位。价格图表上的这些关键水平代表买入或卖出压力可能很强的区域，从而可能导致反转或突破。

交易者可以利用 VWAP 识别潜在的支撑或阻力水平，并将它们整合到他们的交易策略中。例如，如果证券的价格跌至接近 VWAP 的位置然后反弹，则可能表明存在潜在支撑位，交易者可能会寻找买入机会。另一方面，如果资产飙升至指标附近但未能突破该指标，则可能预示着潜在阻力位，促使交易者寻求卖出机会。

入门质量

最后，它还可以帮助交易者评估其头寸入场点的质量。通过将他们的入场价格与 VWAP 指标进行比较，加密交易者可以确定他们交易执行的有效性。

接近 VWAP 的入场价格可能表示高质量的入场，因为交易是在指定时间段内接近平均市场价格执行的。相反，显着偏离 VWAP 的入场价格可能表明入场质量较低，因为交易的入场价格与平均市场价格相差甚远。交易者可以使用此信息来评估其交易策略的性能并进行必要的调整。

如何使用 VWAP 进行加密货币交易

现在您了解了 VWAP 是什么、它是如何计算的以及它是如何使用的，让我们来看看一些 VWAP 加密策略。您可以在FXOpen提供的免费TickTrader平台上进行操作，您会在其中找到 VWAP 和许多其他工具，以帮助您驾驭市场。

VWAP回撤

在此策略中，我们根据总体趋势设置偏差，然后根据方向偏差，在价格回到 VWAP 上方/下方时在该方向进场交易。

• 要求：您在 15 分钟图表上首选的加密货币对、标准 VWAP 指标和方向偏差。
• 进场：在上升趋势中，寻找价格跌破 VWAP。然后，当它射回上方时，我们可以在蜡烛收盘时进入。对于下降趋势，您可以执行相反的操作。
• 止损：刚好超出最近的摆动低点/高点，具体取决于您的进场方向。
• 止盈：在这里，我们使用固定的 2.5 风险/回报率来止盈，但您可能更愿意使用其他技术因素，如支撑/阻力或指标，来确定您的退出点。
  

在所示示例中，我们看到比特币处于稳固的上升趋势中，略微降温以测试 VWAP。当它向下移动时，我们看到一个拒绝并收回到 VWAP 上方，这为我们提供了一个进入信号。在价格加速走高之前，随后的重新测试未能跌破我们的止损位。

VWAP 和相对强度指数 (RSI)

使用公允价值的概念，我们可以将 VWAP 与相对强弱指数 (RSI) 结合起来，以确定高估和低估的情况，从而使我们能够预测逆转。我们已将 RSI 设置为仅在指标读数高于 80 和低于 20 时发出超买/超卖区域信号，以滤除任何虚假信号。

• 要求：您在 5 分钟图表上的首选加密资产、具有默认设置的 VWAP 以及边界设置为 80 和 20 的 RSI。
• 进场：当价格高于 VWAP 时，我们等待 RSI 移动至 80 以上。当它回到 80 以下时，我们可以在该蜡烛收盘时进场。当它低于 VWAP 时，我们等待 RSI 读数低于 20，然后在它回到 20 以上时进场。
• 止损：超出最近的波动高点/低点，取决于交易方向。
• 止盈：当价格回到 VWAP 时，交易者可以平仓。
  

在此图表中，我们看到价格远高于 VWAP，将 RSI 推高至 80 以上。当指数在下一根蜡烛上回到 80 以下时，我们可以预期价格回落至 VWAP 线。

底线

总之，VWAP 是一个强大的技术指标，可以提供对市场活动的宝贵见解，并帮助交易者做出明智的交易决策。虽然最好将指标与其他形式的技术分析相结合，但所描述的两种策略应该为开始开发您自己的系统提供一个很好的起点。

值得注意的是，本文提供的信息几乎适用于所有资产类别，如外汇、股票和商品——而不仅仅是加密货币。一旦您在TickTrader平台上磨练了您的 VWAP 交易技巧，为什么不考虑开设一个 FXOpen 账户呢？您将能够访问 600 多个市场、低成本交易和超快的执行速度，并在知道您与 Traders Union 的 2022 年最具创新性经纪商合作后充满信心地进行交易。祝您好运！

在 FXOpen UK 和 FXOpen AU，加密货币差价合约仅适用于根据 FCA 规则分别归类为专业客户和根据 ASIC 规则归类为专业客户的客户进行交易。它们不适用于零售客户的交易。

本文仅代表以 FXOpen 品牌运营的公司的意见。它不应被解释为对以 FXOpen 品牌运营的公司提供的产品和服务的要约、招揽或推荐，也不应被视为财务建议。