2026 年 5 种热门交易策略

tony -

交易策略为参与金融市场提供了一种结构化的方法。它们可以帮助交易者运用技术指标、市场模式和预设规则来组织决策过程。本文回顾了五种常用的交易策略，并概述了交易者如何在制定自己的交易方法时应用这些策略。

了解不同类型的交易策略

交易策略为不同的交易风格提供了一种结构化的方法，可以帮助交易者根据特定的标准和市场状况做出决策，而不是依靠直觉和猜测。以下是一些主要的交易策略类型：

  • 趋势跟踪：交易者旨在识别并参与趋势，利用市场的趋势性。常用的指标包括移动平均线和趋势线。


  • 均值回归：基于价格会随着时间推移回归其均值或平均水平的理念。交易者使用布林带和相对强弱指数（RSI）等指标来识别超买或超卖情况。
  • 动量交易：专注于成交量高且价格朝着单一方向强劲波动的资产。动量交易者会使用移动平均收敛/发散指标（MACD）和相对强弱指数（RSI）等指标。


  • 突破：指价格突破预设的支撑位或阻力位时入场。突破可以通过成交量数据进行确认。


  • 超短线交易：旨在利用短时间内价格的微小波动获利。超短线交易者通常依赖订单流数据等技术指标。

交易者策略中使用的指标和模式类型

在交易中，各种指标和模式被用于分析市场状况，并识别潜在的入场和出场点。这些工具大致可以分为几类，每一类在不同的交易策略中都发挥着特定的作用。

1. 趋势指标

趋势指标为交易者提供了一种识别趋势方向和强度的方法。一些常用的趋势指标包括：移动平均线（简单移动平均线、指数移动平均线）。

2. 动量指标

动量指标衡量价格变动的速度和强度，用于识别超买或超卖情况。常见的动量指标包括：

3. 波动性指标

波动率指标衡量价格随时间变化的程度，从而深入了解市场波动情况。主要波动率指标包括：

4. 成交量指标

成交量指标通过分析交易量来确认价格走势或趋势的强弱。值得关注的成交量指标包括：

5. 反转模式

反转形态预示着市场方向可能发生变化，使交易者能够预测趋势反转。一些常见的反转形态包括：

6. 延续模式

延续形态可以帮助交易者判断当前趋势是否会延续。常见的延续形态包括：

7. K线形态

K线形态由图表上的一根或多根K线构成，能够反映市场情绪。一些常见的K线形态包括：

这些指标和模式构成了许多策略的基础，使交易者能够分析市场行为并做出入场决策。下面，我们将把其中一些指标和模式应用于几种不同的交易策略中。

交易者的五种策略

现在，让我们来看看五种交易策略，如果您根据自己的交易计划和常用交易规则进行调整，它们或许能够奏效。虽然我们以欧元/美元货币对为例进行说明，但这些策略同样适用于商品、加密货币*和股票市场交易。

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VWAP 和 RSI

  • 成交量加权平均价格 (VWAP)：该指标显示证券在一天内根据成交量和价格计算出的平均交易价格。
  • 相对强弱指数（RSI）：一种著名的动量指标，用于衡量市场波动的幅度和变化。它还可以指示市场是否处于超买或超卖状态。

VWAP 和 RSI 交易策略利用均值回归原理，即价格最终会回归其均值。该策略结合了 VWAP 的价格成交量洞察和 RSI 的动量分析，能够清晰地展现潜在的价格反转。理论上，由于 VWAP 会在交易日之间重置，因此该策略通常用于日内图表，一般为 5 分钟或 15 分钟图表。

入口

  • 交易者经常寻找 RSI 值高于 70（超买）或低于 30（超卖）来指示潜在的反转。
  • 当 RSI 跌破 70 且价格高于 VWAP 时，通常会考虑做空。
  • 相反，当 RSI 重新上穿 30 且价格低于 VWAP 时，通常会做多。
  • RSI指标与价格之间的背离可以为交易增加协同效应。

止损

  • 对于空头头寸，止损位可以设置在近期高点之外；对于多头头寸，止损位可以设置在近期低点之外。

止盈

  • 这种方法基于均值回归原理，旨在使价格回归其平均水平。因此，交易者可以将止盈位设置在成交量加权平均价 (VWAP) 处。
  • 但是，止盈点也可以设置在合适的支撑位或阻力位。

突破与复测

突破回测交易策略专注于识别市场中的水平区间或盘整阶段。该策略旨在利用突破这些区间后出现的价格波动，挖掘形成显著趋势的潜力。

入口

  • 交易者在观察水平区间或盘整期时，会预设一个方向性偏好。
  • 强劲的走势或K线收盘价突破区间，预示着突破即将发生。
  • 交易者通常会在突破发生后，在价格区间的高点（看涨突破）或低点（看跌突破）设置限价单。

止损

  • 对于看涨突破，止损位可以设置在区间低点下方；对于看跌突破，止损位可以设置在区间高点上方。这种风险管理方法有助于防范假突破和反转。
  • 然而，交易者也可以将止损位设置在最近的波动点上方或下方，这可能会提供更有利的风险/回报比。

止盈

  • 鉴于突破盘整区间往往会导致价格持续波动，交易者通常会在关键支撑位或阻力位设定止盈位。

斐波那契数列和随机数列

  • 斐波那契回撤：一种通过测量重要高点和低点之间的距离来识别潜在支撑位和阻力位的工具。
  • 随机震荡指标：一种动量指标，将证券的收盘价与其在特定时期内的价格区间进行比较，通常用于识别超买或超卖情况。

斐波那契和随机指标策略将斐波那契回撤位与随机震荡指标相结合，用于识别趋势市场中潜在的价格反转点。该方法利用关键回撤位和动量信号，为交易者提供了一种把握入场和出场时机的方法。

入口

  • 交易者通常会在熊市趋势中观察到新低，或在牛市趋势中观察到新高。
  • 然后，在前一个高点和低点之间应用斐波那契回撤，重点关注 0.382、0.5 或 0.618 水平。
  • 当价格接近这些水平时，交易者会寻找阻力信号，例如流星线或锤子线等K线形态。
  • 此外，交易者还会关注随机震荡指标是否会跌破 80（熊市趋势）或升至 20（牛市趋势）。
  • 当随机指标突破这些水平时，就会寻找入场机会。

止损

  • 止损位可以设置在入场点稍稍偏后的位置，或者下一个斐波那契水平线的位置。

止盈

  • 盈利目标可以设定在有效的支撑位或阻力位。

布林带挤压和 MACD

  • 布林带：一种波动性指标，由中间带（通常是简单移动平均线）和两条外侧带组成，外侧带与中间带的偏差为标准差。
  • 移动平均收敛/发散指标（MACD）：一种在趋势市场中很有价值的动量指标，旨在衡量两条移动平均线之间的关系。

布林带挤压和MACD策略结合了布林带的波动率分析和MACD的动量确认。该方法能够识别低波动时期后布林带上下突破的潜在机会，为交易此类事件提供可靠的框架。该策略适用于强劲的趋势，并顺势而为。

入口

  • 交易员会观察布林带收窄，这表明波动性降低。
  • MACD指标用于确认突破方向。交易者通常会观察MACD信号线向上穿过MACD线，以判断看涨突破；或向下穿过MACD线，以判断看跌突破。
  • MACD交叉方向的强劲价格走势通常可以确认突破。

止损

  • 止损位可以设置在布林带的另一侧边缘之外。

止盈

  • 当价格收盘价接近或突破布林带另一侧边缘时，可以设定盈利目标。交易者使用这种方法是为了充分利用突破行情带来的收益。

Keltner通道和RSI动量

  • 凯特纳通道 (KC)：一种基于波动性的指标，由围绕指数移动平均线设置的带状区域组成，通常使用平均真实波幅 ​​(ATR) 的 1.5 倍乘数。

凯特纳通道和RSI动量策略利用波动性和动量来识别潜在的入场点。该方法侧重于价格突破凯特纳通道的走势，并由RSI指标确认。该策略适用于强劲的趋势行情。

入口

  • 交易者观察到，看涨形态的相对强弱指数（RSI）应高于 50 但低于 80，表明上涨势头良好，但尚未严重超买。看跌形态的 RSI 则应低于 50 但高于 20。
  • 价格明确收于凯特纳通道之外，预示着潜在的交易机会。做多入场时，价格应收于上通道上方，且相对强弱指标（RSI）保持在上通道内，以确认交易信号。相反，做空入场时，价格应收于下通道下方，且相对强弱指标（RSI）保持在下通道内，以确认交易信号。

止损

  • 止损位可以设置在凯尔特纳通道中点之外。
  • 或者，根据交易者的风险承受能力，止损位也可以设置在通道的另一侧。

止盈

  • 止盈目标可以设定在关键支撑位或阻力位，根据市场结构提供合理的退出点。
  • 此外，当价格收盘价突破凯特纳通道的另一侧时，交易者可能会退出。
  • 另一种退出策略是，当 RSI 达到超买（高于 80）或超卖（低于 20）水平时平仓，这表明当前行情可能已经结束。

底线

理解并运用不同的交易策略，能够帮助交易者建立更系统、更稳定的市场参与方式。每种策略都从不同的角度解读价格行为和市场动态，因此，选择合适的策略与个人的交易风格、投资期限和风险偏好相匹配至关重要。

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常见问题解答

最基本的交易策略是什么？

最基本的交易策略是移动平均线黄金交叉和死亡交叉策略。这种方法使用两条移动平均线（通常是50日和200日）来识别买卖信号。当短期50日移动平均线向上穿过长期200日移动平均线时，就会出现黄金交叉，表明市场处于上涨趋势。相反，当50日移动平均线向下穿过200日移动平均线时，就会出现死亡交叉，表明市场处于下跌趋势。

大多数日内交易者使用什么策略？

理论上，日内交易者会运用动量交易策略。这种策略旨在寻找成交量高且价格大幅朝同一方向移动的资产。例如，在股票交易中，日内交易者可能会买入成交量高于平均水平且价格强劲上涨的股票。他们可能会依赖移动平均收敛/发散指标（MACD）和相对强弱指数（RSI）等技术指标来辅助决策。

交易者如何回测交易策略？

为了回测交易策略，交易者会使用历史数据来模拟该策略在特定时期内的表现。这涉及到将策略的规则应用于历史数据，以观察其实际表现。交易者通常会使用回测软件或平台，以便对结果进行详细的分析和可视化。

如何创建自己的交易策略？

制定交易策略包含多个步骤。首先，交易者需要明确交易目标和风险承受能力。然后，他们选择目标市场和交易时间框架。接下来，他们利用技术指标和形态制定具体的入场和出场规则。最后，交易者使用历史数据测试策略，确保其成功率高于失败率，然后再将其应用于实盘交易。此外，ChatGPT也被交易者广泛用于创建交易策略。您可以阅读我们的文章《如何使用ChatGPT创建交易策略》。

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